PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVBX с HFMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVBX с HFMDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) and HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) are both mutual funds - PRVBX is a Short-Term Bond fund managed by Permanent Portfolio, while HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, PRVBX returned 4.29%/yr vs 14.88%/yr for HFMDX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PRVBX charges 0.64%/yr vs 1.36%/yr for HFMDX.

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у HFMDX с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции PRVBX уступали акциям HFMDX по среднегодовой доходности: 4.29% против 14.88% соответственно.

PRVBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.65%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.61%
10 лет*
4.29%

HFMDX

1 день
0.59%
1 месяц
5.00%
С начала года
18.54%
6 месяцев
16.28%
1 год
26.60%
3 года*
24.20%
5 лет*
17.22%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVBX и HFMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		1.00%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%2.01%0.69%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		18.54%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%20.71%

Correlation

The correlation between PRVBX and HFMDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.03

Over the past year, PRVBX and HFMDX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Часто сравнивают с PRVBX:
PRVBX с MDHVXPRVBX с PRPFXPRVBX с PARFXPRVBX с OAKBXPRVBX с IGIBPRVBX с IGSBPRVBX с SHLD
Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с HFCGX

Доходность на риск

PRVBX vs. HFMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVBX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRVBXHFMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.25

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.81

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.17

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

7.25

+4.71

PRVBX vs. HFMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и HFMDX

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и HFMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVBXHFMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-61.25%

+44.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-12.66%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-27.76%

+26.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.22%

-27.76%

+19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-56.14%

+39.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.73%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-12.22%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

3.79%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и HFMDX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.66%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVBXHFMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

7.31%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

16.51%

-15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

22.06%

-20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

23.42%

-21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

25.15%

-20.79%

Сравнение комиссий PRVBX и HFMDX

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и HFMDX

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности HFMDX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.61%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		4.14%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%

Часто задаваемые вопросы

PRVBX and HFMDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFMDX has higher volatility (7.31%) compared to PRVBX (0.66%). In terms of maximum drawdown, PRVBX dropped -16.91% vs HFMDX's -61.25%.

PRVBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVBX и HFMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор