PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRVBX с DRSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVBX и DRSK


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
-0.22%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%-1.04%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
-3.09%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью -3.09%.


PRVBX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.01%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.58%
10 лет*
4.66%

DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Aptus Defined Risk ETF

Сравнение комиссий PRVBX и DRSK

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.


Доходность на риск

PRVBX vs. DRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVBX c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRVBXDRSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.44

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

0.70

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.58

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

1.58

+8.66

PRVBX vs. DRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа DRSK равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRVBXDRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.44

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.25

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.69

+0.59

Корреляция

Корреляция между PRVBX и DRSK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и DRSK

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DRSK в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
4.19%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и DRSK

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и DRSK.


Загрузка...

Показатели просадок


PRVBXDRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-19.87%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-7.20%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.22%

-19.87%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-6.14%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-4.26%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.66%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и DRSK

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRVBXDRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.76%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

5.46%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

8.08%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

7.22%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

7.00%

-2.62%