Сравнение PRVBX с DRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и DRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и DRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | -1.04% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью -3.09%.
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и DRSK
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.
Доходность на риск
PRVBX vs. DRSK — Ранг доходности на риск
PRVBX
DRSK
Сравнение PRVBX c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | DRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.44 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 0.70 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.58 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 1.58 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.44 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.25 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.69 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и DRSK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и DRSK
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DRSK в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и DRSK
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и DRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -19.87% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -7.20% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -19.87% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -6.14% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -4.26% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.66% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и DRSK
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.76% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 5.46% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 8.08% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 7.22% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 7.00% | -2.62% |