Сравнение PRVBX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.44% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
DHEIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и DHEIX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
PRVBX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
PRVBX
DHEIX
Сравнение PRVBX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 4.60 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 8.07 | -4.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.53 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 10.74 | -7.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 40.46 | -29.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 4.60 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 2.96 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.87 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и DHEIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и DHEIX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и DHEIX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -12.33% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.50% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -4.87% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.27% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.77% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.13% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и DHEIX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.38% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.73% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.15% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.52% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 2.28% | +2.10% |