Сравнение PRVBX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 4.67% против 2.44% соответственно.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и DFCFX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
PRVBX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
PRVBX
DFCFX
Сравнение PRVBX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.59 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.98 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.80 | -2.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.07 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 5.56 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и DFCFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и DFCFX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и DFCFX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -4.27% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.03% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -4.27% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -4.27% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | 0.00% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.26% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.38% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и DFCFX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.15% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.43% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.21% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 4.39% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.13% | +1.25% |