Сравнение PRVBX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 4.66% против 3.20% соответственно.
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и DFAIX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
PRVBX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
PRVBX
DFAIX
Сравнение PRVBX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 3.49 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 5.81 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.05 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 8.23 | -5.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 32.03 | -21.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.49 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.08 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и DFAIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и DFAIX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и DFAIX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -5.63% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.47% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -5.46% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -5.63% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.28% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.95% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.12% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и DFAIX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.49% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.75% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.07% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 3.18% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 2.56% | +1.82% |