PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRULX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRULX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRULX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRULX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		-0.63%8.43%-6.61%2.91%-30.45%-5.22%18.34%22.58%-1.86%7.96%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

PRULX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.27%
3 года*
-0.96%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.21%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRULX:
PRULX с FXAIXPRULX с TBCIXPRULX с IB01.LPRULX с FNBGXPRULX с SCHQPRULX с FBLTXPRULX с FEUGX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX

Сравнение комиссий PRULX и FUTBX

PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

PRULX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRULX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRULXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.71

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.03

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.48

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

3.72

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRULX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRULX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRULX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRULXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.20

Корреляция

Корреляция между PRULX и FUTBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRULX и FUTBX

Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		6.91%6.83%3.89%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRULX и FUTBX

Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRULXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-19.69%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-2.71%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-17.03%

-25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-7.79%

-28.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-6.94%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.08%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRULX и FUTBX

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRULXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.43%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

2.54%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

4.24%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

5.79%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

5.17%

+8.83%