Сравнение PRULX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRULX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRULX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | -0.63% | 8.43% | -6.61% | 2.91% | -30.45% | -5.22% | 18.34% | 22.58% | -1.86% | 8.23% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PRULX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: -0.21% против 1.18% соответственно.
PRULX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.21%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRULX и DFFGX
PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
PRULX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
PRULX
DFFGX
Сравнение PRULX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRULX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.60 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.99 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.97 | -2.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.09 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 9.14 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRULX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.60 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.98 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.76 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRULX и DFFGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRULX и DFFGX
Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | 6.91% | 6.83% | 3.89% | 3.84% | 2.07% | 1.72% | 20.34% | 16.60% | 2.62% | 2.48% | 4.65% | 5.09% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PRULX и DFFGX
Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRULX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -10.09% | -37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -1.00% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -6.49% | -35.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -6.49% | -40.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | 0.00% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -0.86% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.34% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRULX и DFFGX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRULX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 0.15% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 0.40% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 1.42% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 1.85% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 1.57% | +12.43% |