PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUIX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUIX с TRAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).

PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUIX и TRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-7.08%19.40%24.95%26.24%-18.14%28.62%18.31%31.63%-4.44%21.14%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-4.98%21.05%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%

Доходность по периодам

С начала года, PRUIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у TRAIX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции PRUIX превзошли акции TRAIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.32% соответственно.

PRUIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-3.34%
1 год
15.92%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.81%

TRAIX

1 день
0.06%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
3.88%
1 год
15.02%
3 года*
13.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с PEXMXPRUIX с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX

Сравнение комиссий PRUIX и TRAIX

PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Доходность на риск

PRUIX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUIXTRAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.13

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.05

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

8.55

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUIX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUIXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между PRUIX и TRAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и TRAIX

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности TRAIX в 16.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		4.10%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.70%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и TRAIX

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и TRAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUIXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-26.84%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-6.77%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-17.00%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-26.84%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.24%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.86%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.62%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и TRAIX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUIXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.97%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.57%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

13.40%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.22%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

12.97%

+5.09%