Сравнение PRUFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -14.47% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | -0.81% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
PRUFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 13.86%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и SWLGX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
PRUFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
PRUFX
SWLGX
Сравнение PRUFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.66 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.10 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.72 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 2.51 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и SWLGX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.78% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и SWLGX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -32.69% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -16.16% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -32.69% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -16.16% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -7.13% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.62% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и SWLGX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.45% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.38% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.82% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 22.31% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 21.47% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.78% | -0.76% |