PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUFX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUFX с VTSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRUFX (T. Rowe Price Growth Stock I) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - PRUFX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500, while VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PRUFX returned 16.14%/yr vs 9.80%/yr for VTSNX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUFX charges 0.52%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности PRUFX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRUFX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции PRUFX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 16.14% против 9.80% соответственно.

PRUFX

1 день
-1.25%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.70%
6 месяцев
4.66%
1 год
20.90%
3 года*
24.47%
5 лет*
10.42%
10 лет*
16.14%

VTSNX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.48%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.53%
3 года*
19.50%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUFX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		5.70%15.79%38.50%45.49%-40.03%20.01%37.08%31.83%-0.90%33.79%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		14.48%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between PRUFX and VTSNX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between PRUFX and VTSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock I

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRUFX:
PRUFX с SCHGPRUFX с FDGRXPRUFX с FSPGXPRUFX с AMRGXPRUFX с MRFOXPRUFX с VIGAXPRUFX с PRCOX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

PRUFX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUFX
Ранг доходности на риск PRUFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUFX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUFXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.29

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.11

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.88

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

11.36

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUFX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUFX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUFX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUFXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.29

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.42

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PRUFX и VTSNX

Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUFXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-35.72%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-11.29%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-13.14%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.35%

-29.55%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-35.72%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.81%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-8.09%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.85%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUFX и VTSNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUFXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.88%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.92%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

14.22%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

15.04%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

15.93%

+6.16%

Сравнение комиссий PRUFX и VTSNX

PRUFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUFX и VTSNX

Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности VTSNX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		12.77%13.50%13.20%3.33%3.54%9.50%3.64%2.52%9.26%13.72%2.38%0.00%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.64%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

PRUFX and VTSNX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSNX has higher volatility (4.88%) compared to PRUFX (3.89%). In terms of maximum drawdown, PRUFX dropped -46.35% vs VTSNX's -35.72%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUFX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор