PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUFX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUFX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUFX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUFX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		-11.21%15.79%38.50%45.49%-40.03%20.01%37.08%31.83%-0.90%33.79%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции PRUFX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 14.29% против 8.85% соответственно.

PRUFX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.81%
1 год
12.81%
3 года*
21.26%
5 лет*
7.38%
10 лет*
14.29%

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock I

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRUFX:
PRUFX с FDGRXPRUFX с SCHGPRUFX с FSPGXPRUFX с VIGAXPRUFX с MRFOXPRUFX с PRCOXPRUFX с FCGSX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий PRUFX и VTSNX

PRUFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PRUFX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUFX
Ранг доходности на риск PRUFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUFX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUFXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.76

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.32

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.35

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

9.23

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUFX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUFX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUFX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUFXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.76

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.25

Корреляция

Корреляция между PRUFX и VTSNX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUFX и VTSNX

Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		15.20%13.50%13.20%3.33%3.54%9.50%3.64%2.52%9.26%13.72%2.38%0.00%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок PRUFX и VTSNX

Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUFXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-35.72%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-11.29%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.35%

-29.55%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-35.72%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-8.81%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-8.16%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.88%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUFX и VTSNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) составляет 6.85%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUFXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.48%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.82%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

15.73%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

14.84%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

15.85%

+6.20%