Сравнение PRUFX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -14.47% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
AMRGX American Growth Fund Series One | -1.31% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PRUFX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 13.86% против 10.41% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 13.86%
AMRGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и AMRGX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
PRUFX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
PRUFX
AMRGX
Сравнение PRUFX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.99 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 2.37 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.10 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и AMRGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и AMRGX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.78% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.06% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и AMRGX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -80.32% | +33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -13.98% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -35.42% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -35.42% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -13.98% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -40.45% | +30.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.82% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и AMRGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) составляет 5.45%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.18% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 23.49% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 28.26% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 21.84% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 21.30% | +0.72% |