PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUFX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUFX с FDGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRUFX (T. Rowe Price Growth Stock I) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. PRUFX is passively managed, while FDGRX is actively managed. Over the past 10 years, PRUFX returned 16.29%/yr vs 23.01%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.52% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRUFX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRUFX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 16.29% против 23.01% соответственно.

PRUFX

1 день
-0.44%
1 месяц
6.84%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.28%
1 год
23.26%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.95%
10 лет*
16.29%

FDGRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.73%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.48%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.53%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUFX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		7.04%15.79%38.50%45.49%-40.03%20.01%37.08%31.83%-0.90%33.79%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.73%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between PRUFX and FDGRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between PRUFX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock I

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с PRUFX:
PRUFX с SCHGPRUFX с FSPGXPRUFX с AMRGXPRUFX с MRFOXPRUFX с VIGAXPRUFX с VTSNXPRUFX с PRCOX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

PRUFX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUFX
Ранг доходности на риск PRUFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUFXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.74

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.35

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.00

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

15.03

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUFX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUFX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUFX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUFXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.74

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.99

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PRUFX и FDGRX

Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUFXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-71.62%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-12.60%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-26.19%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.35%

-40.25%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-40.25%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-15.91%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.34%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUFX и FDGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUFXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.40%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

14.41%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

18.44%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

23.93%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

23.39%

-1.30%

Сравнение комиссий PRUFX и FDGRX

И PRUFX, и FDGRX имеют комиссию равную 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUFX и FDGRX

Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		12.61%13.50%13.20%3.33%3.54%9.50%3.64%2.52%9.26%13.72%2.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRUFX and FDGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDGRX has higher volatility (4.40%) compared to PRUFX (3.60%). In terms of maximum drawdown, PRUFX dropped -46.35% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUFX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор