Сравнение PRUFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.29% против 16.95% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и SCHG
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PRUFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PRUFX
SCHG
Сравнение PRUFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 3.71 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и SCHG
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и SCHG
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -34.59% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -16.41% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -34.59% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -34.59% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -12.51% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -5.22% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 4.84% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и SCHG
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.85% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.77% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.54% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.45% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 22.31% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.51% | +0.54% |