Сравнение PRUFX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -10.40% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 14.29% против 16.02% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
VIGAX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и VIGAX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
PRUFX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
PRUFX
VIGAX
Сравнение PRUFX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.11 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 3.96 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и VIGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и VIGAX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VIGAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и VIGAX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -50.66% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -16.51% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -35.63% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -35.63% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -13.18% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -12.02% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 4.64% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и VIGAX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 6.85% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.01% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.73% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.99% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 22.36% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.53% | +0.52% |