PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUFX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUFX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		-11.21%15.79%38.50%45.49%-40.03%20.01%37.08%31.83%-0.90%33.79%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.29% против 16.68% соответственно.

PRUFX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.81%
1 год
12.81%
3 года*
21.26%
5 лет*
7.38%
10 лет*
14.29%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock I

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PRUFX:
PRUFX с FDGRXPRUFX с SCHGPRUFX с FSPGXPRUFX с VIGAXPRUFX с VTSNXPRUFX с MRFOXPRUFX с FCGSX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий PRUFX и ADX

PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I

Доходность на риск

PRUFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUFX
Ранг доходности на риск PRUFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUFXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.47

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.18

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.56

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

11.81

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUFX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.47

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.09

+0.53

Корреляция

Корреляция между PRUFX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUFX и ADX

Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		15.20%13.50%13.20%3.33%3.54%9.50%3.64%2.52%9.26%13.72%2.38%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PRUFX и ADX

Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-71.60%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-11.12%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.35%

-25.07%

-21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-37.17%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-4.36%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-23.22%

+13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.41%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUFX и ADX

T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.85% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.64%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.77%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

18.76%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

17.23%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

17.96%

+4.09%