PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUAX с SDMZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUAX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.26%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PRUAX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 11.25% против 3.13% соответственно.

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.99%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.25%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с EVUAXPRUAX с ARCCPRUAX с DPGPRUAX с FRURXPRUAX с UTES
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO

Сравнение комиссий PRUAX и SDMZX

PRUAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PRUAX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.21

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.89

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.30

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

13.64

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.21

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.17

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.28

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.22

-0.55

Корреляция

Корреляция между PRUAX и SDMZX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и SDMZX

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности SDMZX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.30%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и SDMZX

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUAXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-9.76%

-48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-1.44%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-8.51%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-9.76%

-25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.22%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-1.00%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.35%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и SDMZX

PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUAXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

0.70%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

1.40%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

2.12%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

2.30%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

2.46%

+15.33%