PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUAX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUAX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		7.09%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PRUAX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 11.26% против 2.25% соответственно.

PRUAX

1 день
0.13%
1 месяц
-3.06%
С начала года
7.09%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.60%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.70%
10 лет*
11.26%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с DPGPRUAX с EVUAXPRUAX с ARCCPRUAX с FRURXPRUAX с UTES
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PRUAX и PBSMX

PRUAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PRUAX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.84

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.88

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.76

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

10.65

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.60

-0.93

Корреляция

Корреляция между PRUAX и PBSMX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и PBSMX

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.60%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и PBSMX

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUAXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-10.70%

-47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-1.65%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-10.70%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-10.70%

-24.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-1.29%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-0.88%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.43%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и PBSMX

PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUAXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

0.67%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

1.33%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

2.29%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

2.86%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

2.62%

+15.17%