PortfoliosLab logo
Сравнение MFC с AFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MFC и AFG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MFC и AFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и American Financial Group, Inc. (AFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,192.65%
1,949.60%
MFC
AFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFC:

1.30

AFG:

0.10

Коэф-т Сортино

MFC:

1.80

AFG:

0.31

Коэф-т Омега

MFC:

1.26

AFG:

1.04

Коэф-т Кальмара

MFC:

2.16

AFG:

0.13

Коэф-т Мартина

MFC:

6.58

AFG:

0.30

Индекс Язвы

MFC:

5.51%

AFG:

8.49%

Дневная вол-ть

MFC:

27.87%

AFG:

24.33%

Макс. просадка

MFC:

-83.74%

AFG:

-76.72%

Текущая просадка

MFC:

-3.03%

AFG:

-15.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFC:

$53.80B

AFG:

$10.80B

EPS

MFC:

$2.05

AFG:

$10.57

Коэффициент P/E

MFC:

15.27

AFG:

12.21

Коэффициент PEG

MFC:

0.90

AFG:

2.78

Коэффициент P/S

MFC:

1.79

AFG:

1.35

Коэффициент P/B

MFC:

1.67

AFG:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$33.03B

AFG:

$6.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$33.35B

AFG:

$6.42B

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$6.03B

AFG:

$917.00M

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у AFG с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции MFC уступали акциям AFG по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.62% соответственно.


MFC

С начала года

3.23%

1 месяц

14.45%

6 месяцев

2.18%

1 год

34.94%

5 лет

27.88%

10 лет

10.23%

AFG

С начала года

-8.36%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

-3.50%

1 год

1.11%

5 лет

25.66%

10 лет

14.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFC и AFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFC c AFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AFG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и AFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.26
0.05
MFC
AFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и AFG

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности AFG в 7.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFC
Manulife Financial Corporation
3.76%4.15%4.87%5.68%4.90%6.26%3.71%4.97%3.01%3.13%3.48%3.36%
AFG
American Financial Group, Inc.
7.47%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%

Просадки

Сравнение просадок MFC и AFG

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки AFG в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и AFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.03%
-15.83%
MFC
AFG

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и AFG

Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFG) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.02%
11.22%
MFC
AFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и AFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-10.00B0.0010.00B20.00B30.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
5.76B
2.15B
(MFC) Общая выручка
(AFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MFC и AFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manulife Financial Corporation и American Financial Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
100.0%
(MFC) Валовая рентабельность
(AFG) Валовая рентабельность
MFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.76B при выручке в 5.76B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 5.76B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.

AFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 320.00M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

MFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 5.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

AFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 255.00M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.