PortfoliosLab logo
Сравнение MFC с AFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MFC и AFG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MFC и AFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и American Financial Group, Inc. (AFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFC:

0.89

AFG:

0.05

Коэф-т Сортино

MFC:

1.27

AFG:

0.06

Коэф-т Омега

MFC:

1.18

AFG:

1.01

Коэф-т Кальмара

MFC:

1.39

AFG:

-0.09

Коэф-т Мартина

MFC:

4.20

AFG:

-0.21

Индекс Язвы

MFC:

5.54%

AFG:

8.93%

Дневная вол-ть

MFC:

27.54%

AFG:

24.63%

Макс. просадка

MFC:

-83.74%

AFG:

-76.72%

Текущая просадка

MFC:

-2.55%

AFG:

-16.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFC:

$53.45B

AFG:

$10.15B

EPS

MFC:

$1.90

AFG:

$9.52

Коэффициент P/E

MFC:

16.43

AFG:

12.77

Коэффициент PEG

MFC:

0.78

AFG:

2.78

Коэффициент P/S

MFC:

1.78

AFG:

1.27

Коэффициент P/B

MFC:

1.64

AFG:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$36.54B

AFG:

$6.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$36.06B

AFG:

$4.26B

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$5.47B

AFG:

$898.00M

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у AFG с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции MFC уступали акциям AFG по среднегодовой доходности: 10.64% против 14.70% соответственно.


MFC

С начала года

3.74%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-1.88%

1 год

22.49%

3 года

27.51%

5 лет

28.78%

10 лет

10.64%

AFG

С начала года

-8.70%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-14.65%

1 год

0.86%

3 года

3.11%

5 лет

27.83%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Manulife Financial Corporation

American Financial Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFC и AFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

AFG
Ранг риск-скорректированной доходности AFG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFC c AFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа AFG равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и AFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и AFG

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности AFG в 7.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFC
Manulife Financial Corporation
3.86%4.15%4.86%5.71%4.91%6.27%3.71%4.97%3.02%3.13%3.50%3.36%
AFG
American Financial Group, Inc.
7.50%6.89%6.81%10.42%20.43%4.39%4.51%4.92%4.41%2.44%2.82%3.15%

Просадки

Сравнение просадок MFC и AFG

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки AFG в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и AFG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и AFG

Текущая волатильность для Manulife Financial Corporation (MFC) составляет 5.06%, в то время как у American Financial Group, Inc. (AFG) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что MFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и AFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B20212022202320242025
4.41B
1.86B
(MFC) Общая выручка
(AFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию