Сравнение MFC с DIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Financial Corporation (MFC) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO).
Доходность
Сравнение доходности MFC и DIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFC и DIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | -4.12% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
DIV.TO Diversified Royalty Corp. | 11.07% | 45.58% | 7.07% | 1.86% | 6.46% | 29.08% | -14.48% | 25.59% | -18.88% | 56.29% |
Разные валюты инструментов
MFC торгуется в USD, в то время как DIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
MFC:
$42.36B
DIV.TO:
CA$761.48M
MFC:
$3.73
DIV.TO:
CA$0.21
MFC:
9.23
DIV.TO:
19.71
MFC:
3.14
DIV.TO:
1.39
MFC:
0.64
DIV.TO:
10.21
MFC:
0.98
DIV.TO:
2.64
MFC:
$83.02B
DIV.TO:
CA$70.81M
MFC:
$25.43B
DIV.TO:
CA$70.78M
MFC:
$7.53B
DIV.TO:
CA$64.09M
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у DIV.TO с доходностью 11.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFC имеют среднегодовую доходность 14.59%, а акции DIV.TO немного впереди с 14.90%.
MFC
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 14.59%
DIV.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 63.17%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. DIV.TO — Ранг доходности на риск
MFC
DIV.TO
Сравнение MFC c DIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFC | DIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.87 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 4.12 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.54 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 6.20 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 18.06 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFC | DIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.87 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MFC и DIV.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и DIV.TO
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DIV.TO в 6.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.77% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
DIV.TO Diversified Royalty Corp. | 6.66% | 7.12% | 8.59% | 8.79% | 7.45% | 7.41% | 8.87% | 7.26% | 8.06% | 6.59% | 8.87% | 8.39% |
Просадки
Сравнение просадок MFC и DIV.TO
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки DIV.TO в -67.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и DIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFC | DIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -99.64% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -9.92% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -25.32% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -64.32% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -62.14% | +52.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -73.63% | +44.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.09% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и DIV.TO
Текущая волатильность для Manulife Financial Corporation (MFC) составляет 6.12%, в то время как у Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFC | DIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 9.21% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 14.86% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 22.11% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 22.80% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 30.13% | -1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC и DIV.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Diversified Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFC и DIV.TO
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.54B при выручке в 15.54B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DIV.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 19.03M при выручке в 19.06M, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 15.54B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
DIV.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.23M при выручке в 19.06M, что соответствует операционной рентабельности 95.6%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.56B при выручке в 15.54B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
DIV.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.01M при выручке в 19.06M, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.