PortfoliosLab logo
Сравнение MFC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFC и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MFC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,146.09%
579.99%
MFC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFC:

1.21

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MFC:

1.70

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MFC:

1.25

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MFC:

2.01

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MFC:

6.17

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MFC:

5.45%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MFC:

27.87%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MFC:

-83.74%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MFC:

-6.52%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.16% соответственно.


MFC

С начала года

-0.49%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

3.49%

1 год

34.35%

5 лет

27.62%

10 лет

10.33%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MFC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MFC: 1.21
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MFC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MFC: 1.70
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MFC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MFC: 1.25
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MFC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MFC: 2.01
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MFC, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MFC: 6.17
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.51
MFC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и SPY

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFC
Manulife Financial Corporation
3.90%4.15%4.87%5.68%4.90%6.26%3.71%4.97%3.01%3.13%3.48%3.36%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MFC и SPY

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-9.89%
MFC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и SPY

Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
15.12%
MFC
SPY