PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFC с ALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MFC с ALL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Financial Corporation (MFC) и The Allstate Corporation (ALL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFC или ALL.

Корреляция

Корреляция между MFC и ALL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MFC и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%1,250.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,146.09%
1,169.16%
MFC
ALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFC:

1.21

ALL:

0.47

Коэф-т Сортино

MFC:

1.70

ALL:

0.80

Коэф-т Омега

MFC:

1.25

ALL:

1.11

Коэф-т Кальмара

MFC:

2.01

ALL:

0.87

Коэф-т Мартина

MFC:

6.17

ALL:

2.32

Индекс Язвы

MFC:

5.45%

ALL:

5.30%

Дневная вол-ть

MFC:

27.87%

ALL:

25.84%

Макс. просадка

MFC:

-83.74%

ALL:

-77.03%

Текущая просадка

MFC:

-6.52%

ALL:

-8.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFC:

$51.96B

ALL:

$51.66B

EPS

MFC:

$2.05

ALL:

$17.00

Коэффициент P/E

MFC:

14.75

ALL:

11.35

Коэффициент PEG

MFC:

0.90

ALL:

1.97

Коэффициент P/S

MFC:

1.73

ALL:

0.81

Коэффициент P/B

MFC:

1.61

ALL:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$33.03B

ALL:

$48.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$33.35B

ALL:

$48.85B

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$6.03B

ALL:

$4.87B

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции MFC уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.23% соответственно.

MFC

С начала года

-0.49%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

3.49%

1 год

34.35%

5 лет

27.62%

10 лет

10.33%

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

3.52%

1 год

15.71%

5 лет

16.58%

10 лет

13.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFC и ALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFC c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MFC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MFC: 1.21
ALL: 0.47
Коэффициент Сортино MFC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MFC: 1.70
ALL: 0.80
Коэффициент Омега MFC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MFC: 1.25
ALL: 1.11
Коэффициент Кальмара MFC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MFC: 2.01
ALL: 0.87
Коэффициент Мартина MFC, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MFC: 6.17
ALL: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.47
MFC
ALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и ALL

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности ALL в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFC
Manulife Financial Corporation		3.90%4.15%4.87%5.68%4.90%6.26%3.71%4.97%3.01%3.13%3.48%3.36%
ALL
The Allstate Corporation		1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Просадки

Сравнение просадок MFC и ALL

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-8.22%
MFC
ALL

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и ALL

Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
13.21%
MFC
ALL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию