Сравнение PRU с DB
PRU (Prudential Financial, Inc.) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 11.76%/yr for DB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRU и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям DB по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.76% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам PRU и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between PRU and DB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between PRU and DB has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRU:
$9.85
DB:
€4.47
PRU:
11.01
DB:
6.45
PRU:
0.46
DB:
0.11
PRU:
0.80
DB:
0.86
PRU:
$47.43B
DB:
€53.12B
PRU:
$14.72B
DB:
€30.48B
PRU:
$4.02B
DB:
€9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. DB — Ранг доходности на риск
PRU
DB
Сравнение PRU c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.76 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.77 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и DB
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -94.73% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -29.66% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -29.66% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -54.19% | +21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -71.97% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -62.98% | +53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -53.67% | +35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 12.63% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и DB
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 11.24% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 25.84% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 33.34% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 37.49% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 40.23% | -8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и DB
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности DB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and DB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (11.24%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор