PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DB с UBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DB с UBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и UBS Group AG (UBS).

Доходность

Сравнение доходности DB и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DB и UBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-20.95%132.42%29.52%21.34%-5.86%14.68%40.10%-2.89%-56.72%18.96%
UBS
UBS Group AG		-14.19%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DB:

$60.60B

UBS:

$131.40B

EPS

DB:

$3.47

UBS:

$2.27

Коэффициент P/E

DB:

8.79

UBS:

17.48

Коэффициент PEG

DB:

0.15

UBS:

0.32

Коэффициент P/S

DB:

1.13

UBS:

2.02

Коэффициент P/B

DB:

0.77

UBS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

DB:

$53.80B

UBS:

$65.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB:

$30.41B

UBS:

$46.85B

EBITDA (12 мес.)

DB:

$7.70B

UBS:

$12.04B

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность -20.95%, что значительно ниже, чем у UBS с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.19% соответственно.

DB

1 день
2.35%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-20.95%
6 месяцев
-14.17%
1 год
30.41%
3 года*
48.24%
5 лет*
22.89%
10 лет*
8.76%

UBS

1 день
1.71%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-1.68%
1 год
37.34%
3 года*
27.18%
5 лет*
23.22%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

UBS Group AG

Часто сравнивают с DB:
DB с JPMDB с BCSDB с CBK.DEDB с BBVADB с VOODB с SPYDB с ^GSPC
Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с UBSG.SWUBS с VOOUBS с BCSUBS с SPYUBS с VOOGUBS с FXAIX

Доходность на риск

DB vs. UBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DB
Ранг доходности на риск DB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DB c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBUBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.87

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

4.01

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DB vs. UBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа UBS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.34

-0.32

Корреляция

Корреляция между DB и UBS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и UBS

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности UBS в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		2.52%1.99%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.00%0.00%3.11%
UBS
UBS Group AG		3.41%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%

Просадки

Сравнение просадок DB и UBS

Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и UBS.

Загрузка...

Показатели просадок

DBUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.73%

-61.38%

-33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-26.07%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.19%

-33.41%

-20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-61.38%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.32%

-19.31%

-48.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.60%

-19.41%

-34.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

8.99%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DB и UBS

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с UBS Group AG (UBS) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

10.28%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

19.48%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.71%

29.16%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

30.15%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.36%

30.42%

+9.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и UBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.33B
9.50B
(DB) Общая выручка
(UBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию