PortfoliosLab logo
Сравнение DB с UBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DB и UBS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DB и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.98%
194.35%
DB
UBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

1.55

UBS:

0.38

Коэф-т Сортино

DB:

2.18

UBS:

0.72

Коэф-т Омега

DB:

1.30

UBS:

1.10

Коэф-т Кальмара

DB:

0.72

UBS:

0.43

Коэф-т Мартина

DB:

9.03

UBS:

1.56

Индекс Язвы

DB:

6.67%

UBS:

7.50%

Дневная вол-ть

DB:

39.07%

UBS:

30.49%

Макс. просадка

DB:

-94.18%

UBS:

-59.81%

Текущая просадка

DB:

-70.40%

UBS:

-14.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DB:

$49.86B

UBS:

$95.31B

EPS

DB:

$1.55

UBS:

$1.52

Коэффициент P/E

DB:

16.57

UBS:

19.75

Коэффициент PEG

DB:

3.29

UBS:

0.40

Коэффициент P/S

DB:

1.76

UBS:

1.98

Коэффициент P/B

DB:

0.57

UBS:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

DB:

$31.90B

UBS:

$34.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB:

$39.98B

UBS:

$34.38B

EBITDA (12 мес.)

DB:

$11.92B

UBS:

$7.20B

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 0.40% против 9.85% соответственно.


DB

С начала года

50.67%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

52.55%

1 год

48.81%

5 лет

32.54%

10 лет

0.40%

UBS

С начала года

0.58%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-5.00%

1 год

15.81%

5 лет

30.84%

10 лет

9.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB и UBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

UBS
Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DB: 1.55
UBS: 0.38
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DB: 2.18
UBS: 0.72
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DB: 1.30
UBS: 1.10
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DB: 1.22
UBS: 0.43
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DB: 9.03
UBS: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа UBS равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.38
DB
UBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и UBS

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности UBS в 5.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
1.90%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.11%0.00%3.45%3.26%
UBS
UBS Group AG
5.00%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DB и UBS

Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, что больше максимальной просадки UBS в -59.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и UBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.38%
-14.77%
DB
UBS

Волатильность

Сравнение волатильности DB и UBS

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с UBS Group AG (UBS) с волатильностью 15.71%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
15.71%
DB
UBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и UBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию