Сравнение PRTO с TDSB
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PRTO charges 0.82%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и TDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и TDSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.84% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between PRTO and TDSB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTO vs. TDSB — Ранг доходности на риск
PRTO
TDSB
Сравнение PRTO c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTO | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.07 | 0.32 | +4.75 |
Просадки
Сравнение просадок PRTO и TDSB
Максимальная просадка PRTO за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и TDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -19.56% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.59% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -9.12% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и TDSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 5.98% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 7.32% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 7.53% | +6.38% |
Сравнение комиссий PRTO и TDSB
PRTO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и TDSB
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.12% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and TDSB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.82% for PRTO.
TDSB has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 0.69% for TDSB.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и TDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор