Сравнение PRTO с LOTI
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PRTO charges 0.82%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и LOTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.84% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.37% |
Correlation
The correlation between PRTO and LOTI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PRTO c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTO | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.07 | 0.90 | +4.17 |
Просадки
Сравнение просадок PRTO и LOTI
Максимальная просадка PRTO за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -4.42% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.23% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -1.34% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 5.67% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 5.67% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 5.67% | +8.24% |
Сравнение комиссий PRTO и LOTI
PRTO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и LOTI
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and LOTI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and Liberty One. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор