Сравнение PRTO с XRLX
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRTO charges 0.82%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и XRLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 9.54% |
XRLX FundX Conservative ETF | 10.95% |
Correlation
The correlation between PRTO and XRLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTO vs. XRLX — Ранг доходности на риск
PRTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRLX
Сравнение PRTO c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTO | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTO и XRLX
Максимальная просадка PRTO за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -15.33% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.72% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.70% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и XRLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 8.69% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 11.14% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 11.14% | +5.03% |
Сравнение комиссий PRTO и XRLX
PRTO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и XRLX
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.58% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and XRLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and FundX. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 1.63% for XRLX.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор