Сравнение PRTO с JPO
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PRTO is a Tactical Allocation fund actively managed by Tidal, while JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PRTO charges 0.82%/yr vs 1.19%/yr for JPO.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и JPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и JPO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 7.24% |
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 12.79% |
Correlation
The correlation between PRTO and JPO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTO vs. JPO — Ранг доходности на риск
PRTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPO
Сравнение PRTO c JPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTO | JPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTO и JPO
Максимальная просадка PRTO за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки JPO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и JPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | JPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -24.80% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.26% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.56% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и JPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | JPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.11% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 19.09% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 19.09% | -2.87% |
Сравнение комиссий PRTO и JPO
PRTO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии JPO в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и JPO
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 31.95% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and JPO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 31.95%, compared with 0.00% for PRTO.
PRTO is categorized as Tactical Allocation, while JPO is Options Trading. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 1.19% for JPO.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и JPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор