Сравнение PRTO с MATE
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRTO charges 0.82%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и MATE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.17% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.44% |
Correlation
The correlation between PRTO and MATE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PRTO c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTO | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.77 | 3.07 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок PRTO и MATE
Максимальная просадка PRTO за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -13.24% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.07% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -3.27% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 21.76% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 21.76% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 21.76% | -7.73% |
Сравнение комиссий PRTO и MATE
PRTO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и MATE
Ни PRTO, ни MATE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRTO and MATE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
PRTO and MATE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tidal and Man Group. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор