Сравнение PRTO с CLSM
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. PRTO is actively managed, while CLSM is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.82% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и CLSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.17% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 21.34% |
Correlation
The correlation between PRTO and CLSM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTO vs. CLSM — Ранг доходности на риск
PRTO
CLSM
Сравнение PRTO c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTO | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.77 | 0.35 | +4.43 |
Просадки
Сравнение просадок PRTO и CLSM
Максимальная просадка PRTO за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -27.77% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.38% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -16.49% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 12.70% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 12.47% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 12.47% | +1.56% |
Сравнение комиссий PRTO и CLSM
И PRTO, и CLSM имеют комиссию равную 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и CLSM
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and CLSM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.82% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO and CLSM have the same expense ratio: 0.82% per year.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and Cabana.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор