Сравнение PRTO с AGOX
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PRTO charges 0.82%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и AGOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.17% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 29.49% |
Correlation
The correlation between PRTO and AGOX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTO vs. AGOX — Ранг доходности на риск
PRTO
AGOX
Сравнение PRTO c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTO | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.77 | 0.50 | +4.27 |
Просадки
Сравнение просадок PRTO и AGOX
Максимальная просадка PRTO за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -26.93% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.34% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -8.18% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 18.37% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 19.67% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 19.67% | -5.64% |
Сравнение комиссий PRTO и AGOX
PRTO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и AGOX
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.66% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and AGOX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор