PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTIX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRTIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		-0.50%10.59%0.65%3.49%-12.61%-2.99%8.05%6.65%1.02%1.24%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRTIX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 1.10% против 12.93% соответственно.

PRTIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.65%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.10%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRTIX:
PRTIX с PRWBXPRTIX с ^TNXPRTIX с VOPRTIX с PRCPXPRTIX с FNBGXPRTIX с FUAMXPRTIX с FUTBX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRTIX и PRNHX

PRTIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

Доходность на риск

PRTIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTIX
Ранг доходности на риск PRTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.37

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.70

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.46

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

1.71

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.37

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.47

+0.42

Корреляция

Корреляция между PRTIX и PRNHX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTIX и PRNHX

Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		6.49%6.44%3.87%3.99%1.17%0.76%2.80%2.08%1.86%1.60%2.25%2.48%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRTIX и PRNHX

Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-70.96%

+52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-13.70%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-48.37%

+30.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.93%

-48.37%

+29.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-27.08%

+23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-18.39%

+15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.67%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTIX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) составляет 1.35%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

7.88%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

14.48%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

23.87%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

24.41%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

22.67%

-17.54%