Сравнение PRTIX с ICLN
PRTIX (T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both funds - PRTIX is a Government Bonds fund managed by T. Rowe Price, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, PRTIX returned 0.93%/yr vs 9.13%/yr for ICLN. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PRTIX charges 0.27%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.
Доходность
Сравнение доходности PRTIX и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRTIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 0.93% против 9.13% соответственно.
PRTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.40%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 0.93%
ICLN
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -11.86%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам PRTIX и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | -0.40% | 8.91% | 1.64% | 3.49% | -12.61% | -2.99% | 8.05% | 6.65% | 1.02% | 1.24% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.99% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Correlation
The correlation between PRTIX and ICLN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | -0.10 |
The correlation between PRTIX and ICLN shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTIX vs. ICLN — Ранг доходности на риск
PRTIX
ICLN
Сравнение PRTIX c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTIX | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.68 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 5.86 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTIX и ICLN
Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTIX | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -87.15% | +68.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -22.53% | +19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -43.00% | +37.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -57.16% | +39.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.93% | -66.75% | +47.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -49.90% | +45.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -66.46% | +63.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 6.47% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTIX и ICLN
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) составляет 1.32%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTIX | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 11.55% | -10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 24.71% | -21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 29.79% | -25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 27.93% | -21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 27.42% | -22.29% |
Сравнение комиссий PRTIX и ICLN
PRTIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTIX и ICLN
Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности ICLN в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.00% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | 5.35% | 4.92% | 4.85% | 3.99% | 1.17% | 0.76% | 2.80% | 2.08% | 1.86% | 1.60% | 2.25% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
PRTIX and ICLN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLN has higher volatility (11.55%) compared to PRTIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, PRTIX dropped -18.93% vs ICLN's -87.15%.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRTIX и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор