PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTAX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTAX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

PRTAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 1976 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PRTAX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTAX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		0.14%4.45%5.18%9.82%-10.81%2.85%4.87%7.25%0.70%5.17%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRTAX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции PRTAX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 2.69% против 11.41% соответственно.

PRTAX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.10%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.56%
1 год
3.98%
3 года*
5.33%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.69%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Income Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PRTAX:
PRTAX с PRINXPRTAX с ABHYXPRTAX с VTEBPRTAX с VWAHXPRTAX с FFRHXPRTAX с FTABXPRTAX с FHIGX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий PRTAX и PRWCX

PRTAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund

Доходность на риск

PRTAX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTAX
Ранг доходности на риск PRTAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTAX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTAXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.27

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.37

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.34

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

9.70

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTAX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTAX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTAXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.27

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.90

-0.01

Корреляция

Корреляция между PRTAX и PRWCX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTAX и PRWCX

Дивидендная доходность PRTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		3.78%4.61%5.90%5.55%2.20%2.42%2.85%3.28%3.61%3.63%3.80%3.78%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок PRTAX и PRWCX

Максимальная просадка PRTAX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTAX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTAXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-41.77%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-6.80%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-17.07%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-26.86%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-4.47%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.34%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.64%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTAX и PRWCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) составляет 1.22%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PRTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTAXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

3.64%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

9.78%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

13.57%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

13.24%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

12.98%

-8.77%