PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTAX с FHIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTAX с FHIGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX).

PRTAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 1976 г.. FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTAX или FHIGX.

Корреляция

Корреляция между PRTAX и FHIGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности PRTAX и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
460.00%470.00%480.00%490.00%500.00%510.00%520.00%530.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
501.06%
473.45%
PRTAX
FHIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTAX:

0.18

FHIGX:

0.22

Коэф-т Сортино

PRTAX:

0.27

FHIGX:

0.32

Коэф-т Омега

PRTAX:

1.05

FHIGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRTAX:

0.16

FHIGX:

0.17

Коэф-т Мартина

PRTAX:

0.63

FHIGX:

0.76

Индекс Язвы

PRTAX:

1.68%

FHIGX:

1.60%

Дневная вол-ть

PRTAX:

6.03%

FHIGX:

5.39%

Макс. просадка

PRTAX:

-17.64%

FHIGX:

-16.91%

Текущая просадка

PRTAX:

-4.18%

FHIGX:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRTAX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FHIGX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции PRTAX превзошли акции FHIGX по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.61% соответственно.

PRTAX

С начала года

-2.44%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-2.09%

1 год

1.49%

5 лет

1.56%

10 лет

1.96%

FHIGX

С начала года

-1.99%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-1.74%

1 год

1.21%

5 лет

1.22%

10 лет

1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRTAX и FHIGX

PRTAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FHIGX в 0.45%.

PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund
График комиссии PRTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRTAX: 0.53%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHIGX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTAX и FHIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRTAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FHIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTAX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRTAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRTAX: 0.25
FHIGX: 0.22
Коэффициент Сортино PRTAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRTAX: 0.36
FHIGX: 0.32
Коэффициент Омега PRTAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRTAX: 1.06
FHIGX: 1.06
Коэффициент Кальмара PRTAX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRTAX: 0.23
FHIGX: 0.17
Коэффициент Мартина PRTAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRTAX: 0.89
FHIGX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа PRTAX на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHIGX равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTAX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.22
PRTAX
FHIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTAX и FHIGX

Дивидендная доходность PRTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FHIGX в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		3.55%3.36%3.03%3.03%2.42%2.85%3.28%3.61%3.63%3.80%3.79%3.82%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.04%2.96%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%

Просадки

Сравнение просадок PRTAX и FHIGX

Максимальная просадка PRTAX за все время составила -17.64%, примерно равная максимальной просадке FHIGX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTAX и FHIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.18%
-5.12%
PRTAX
FHIGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRTAX и FHIGX

T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PRTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.75%
4.21%
PRTAX
FHIGX