T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Tax Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) показал доход в -0.18% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRTAX составила 2.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении PRTAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 30 окт. 1981 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 9 мар. 1987 г. с доходностью -5.3%.

T. Rowe Price Tax Free Income Fund: годовая альфа составляет 4.25%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.02.1980.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.07%) было выше, чем в снижении (4.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PRTAX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PRTAX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 20.97%, зарегистрированную 29 янв. 1982 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Tax Free Income Fund составляет 2.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.