- ISIN
- US7795761078
- CUSIP
- 779576107
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 25 окт. 1976 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции PRTAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) показал доход в 2.22% с начала года и 8.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRTAX составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Tax Free Income Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 2.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PRTAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 30 окт. 1981 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 9 мар. 1987 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 1.57% | -2.00% | 1.28% | 0.64% | 0.11% | 2.22% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 1.41% | -1.64% | -0.77% | -0.65% | 0.75% | -0.66% | 0.91% | 3.17% | 1.30% | 0.18% | 0.04% | 4.45% |
| 2024 | 0.11% | 0.41% | 0.07% | -0.83% | 0.40% | 1.87% | 1.21% | 0.93% | 1.46% | -1.10% | 2.08% | -1.47% | 5.18% |
| 2023 | 3.22% | -1.89% | 2.09% | 0.37% | -0.32% | 1.09% | 0.49% | -1.24% | -2.52% | -1.65% | 7.12% | 3.05% | 9.82% |
| 2022 | -2.68% | -0.60% | -2.95% | -2.93% | 1.01% | -2.52% | 2.47% | -2.28% | -4.20% | -1.21% | 4.93% | -0.05% | -10.81% |
| 2021 | 0.77% | -1.71% | 0.80% | 1.09% | 0.68% | 0.49% | 0.87% | -0.37% | -0.85% | -0.09% | 0.96% | 0.21% | 2.85% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Tax Free Income Fund has an annualized alpha of 4.29%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.99%) than losses (4.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.29%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.99%
- Участие в снижении
- 4.68%
Комиссия
Комиссия PRTAX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRTAX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.93 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 13.52 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.43 | $0.56 | $0.53 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $0.34 | $0.36 | $0.37 | $0.38 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.76% | 4.61% | 5.90% | 5.55% | 2.20% | 2.42% | 2.85% | 3.28% | 3.61% | 3.63% | 3.80% | 3.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.56 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.53 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 20.97%, зарегистрированную 29 янв. 1982 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1982 года1982 | -20.97%янв. 1982 г. | 1y 11mo | 1y 3mo | 3y 2moфевр. 1980 г. - апр. 1983 г. |
Black Monday1987 | -20.37%окт. 1987 г. | 7mo 11d | 4y 1mo | 4y 9moмарт 1987 г. - дек. 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.68%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 11moавг. 2021 г. - июль 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.70%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 4mo 24d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.66%март 2020 г. | 10d | 8mo 4d | 8mo 14dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| PRTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -56.78% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.10% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.67% | -18.90% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -25.43% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.68% | -33.92% | +18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -10.72% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.97% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRTAX
Добавьте T. Rowe Price Tax Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRTAX