PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7795761078

CUSIP

779576107

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

25 окт. 1976 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRTAX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Income Fund

Популярные сравнения:
PRTAX с PRINX PRTAX с ABHYX PRTAX с VWAHX PRTAX с FFRHX PRTAX с VTEB PRTAX с FHIGX PRTAX с FTABX
Популярные сравнения:
PRTAX с PRINX PRTAX с ABHYX PRTAX с VWAHX PRTAX с FFRHX PRTAX с VTEB PRTAX с FHIGX PRTAX с FTABX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) показал доход в -2.56% с начала года и 0.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRTAX составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

PRTAX

С начала года

-2.56%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-2.80%

1 год

0.76%

3 года

2.28%

5 лет

1.17%

10 лет

2.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.10%1.13%-1.93%-0.77%-1.09%-2.56%
2024-0.16%0.15%0.07%-1.10%0.09%1.87%0.92%0.62%1.20%-1.38%1.78%-1.47%2.55%
20232.98%-2.12%1.81%0.13%-0.60%0.82%0.25%-1.24%-2.79%-1.64%6.84%2.77%7.02%
2022-2.68%-0.60%-2.95%-2.93%1.02%-2.23%2.75%-2.28%-3.94%-1.21%4.93%-0.05%-10.07%
20210.77%-1.71%0.80%1.09%0.68%0.49%0.87%-0.37%-0.85%-0.09%0.96%0.21%2.85%
20201.73%1.57%-4.98%-2.65%2.94%1.95%2.04%-0.16%0.04%-0.24%1.78%1.02%4.86%
20190.50%0.48%1.61%0.48%1.40%0.35%0.67%1.76%-0.72%0.07%0.17%0.26%7.24%
2018-1.00%-0.30%0.41%-0.41%1.11%0.10%0.09%0.23%-0.64%-0.61%0.83%0.91%0.71%
20170.39%0.62%0.23%0.59%1.40%-0.16%0.58%0.70%-0.17%0.19%-0.29%1.01%5.17%
20160.96%0.13%0.50%0.70%0.39%1.64%-0.07%0.11%-0.43%-0.96%-3.37%0.85%0.35%
20151.85%-1.01%0.39%-0.64%-0.26%-0.16%0.82%0.19%0.42%0.42%0.40%0.74%3.17%
20142.28%1.14%0.43%1.32%1.51%-0.07%0.22%1.39%0.32%0.81%0.11%0.63%10.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRTAX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRTAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Tax Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.32$0.29$0.28$0.25$0.30$0.34$0.36$0.37$0.38$0.39$0.40

Дивидендный доход

3.60%3.36%3.03%3.03%2.42%2.85%3.28%3.61%3.64%3.82%3.79%3.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 17.64%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Tax Free Income Fund составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.64%9 мар. 1987 г.16119 окт. 1987 г.44430 июн. 1989 г.605
-14.98%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.52729 нояб. 2024 г.835
-11.7%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.998 мая 2009 г.325
-11.66%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.179
-10.93%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.953 апр. 1995 г.305
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...