PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTAX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRTAX и FTABX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PRTAX с FTABX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

PRTAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 1976 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTAX или FTABX.

Доходность

Сравнение доходности PRTAX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTAX:

0.13

FTABX:

0.26

Коэф-т Сортино

PRTAX:

0.09

FTABX:

0.37

Коэф-т Омега

PRTAX:

1.01

FTABX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRTAX:

0.03

FTABX:

0.24

Коэф-т Мартина

PRTAX:

0.11

FTABX:

0.81

Индекс Язвы

PRTAX:

1.96%

FTABX:

1.74%

Дневная вол-ть

PRTAX:

6.07%

FTABX:

5.41%

Макс. просадка

PRTAX:

-17.64%

FTABX:

-15.53%

Текущая просадка

PRTAX:

-4.30%

FTABX:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRTAX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции PRTAX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.40% соответственно.

PRTAX

С начала года

-2.56%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-2.80%

1 год

0.76%

3 года

2.28%

5 лет

1.17%

10 лет

2.04%

FTABX

С начала года

-1.63%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-1.93%

1 год

1.40%

3 года

2.70%

5 лет

1.20%

10 лет

2.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Income Fund

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Сравнение комиссий PRTAX и FTABX

PRTAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTAX и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRTAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTAX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRTAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FTABX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTAX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTAX и FTABX

Дивидендная доходность PRTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FTABX в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		3.60%3.36%3.03%3.03%2.42%2.85%3.28%3.61%3.64%3.82%3.79%3.83%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.15%3.03%2.90%2.87%2.67%2.86%2.94%3.22%3.49%3.92%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок PRTAX и FTABX

Максимальная просадка PRTAX за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTAX и FTABX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRTAX и FTABX

T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что PRTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...