Сравнение PRTAX с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
PRTAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 1976 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTAX или FTABX.
Основные характеристики
| PRTAX | FTABX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.59% | 2.06% |
| Дох-ть за 1 год | 9.25% | 8.28% |
| Дох-ть за 3 года | -0.26% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.49% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.39% | 2.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 11.51 | 8.69 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 0.87% |
| Дневная вол-ть | 3.76% | 3.63% |
| Макс. просадка | -17.63% | -15.78% |
| Текущая просадка | -1.41% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между PRTAX и FTABX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRTAX и FTABX
С начала года, PRTAX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRTAX имеют среднегодовую доходность 2.39%, а акции FTABX немного впереди с 2.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTAX и FTABX
PRTAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRTAX c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTAX и FTABX
Дивидендная доходность PRTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FTABX в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTAX T. Rowe Price Tax Free Income Fund | 3.28% | 3.03% | 3.03% | 2.42% | 2.85% | 3.28% | 3.61% | 3.63% | 3.80% | 3.79% | 3.82% | 4.02% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.00% | 2.90% | 2.85% | 2.40% | 2.60% | 2.84% | 3.02% | 3.07% | 3.37% | 3.58% | 3.62% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PRTAX и FTABX
Максимальная просадка PRTAX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTAX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRTAX и FTABX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеют волатильность 1.89% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.