PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTAX с PRINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRTAX и PRINX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PRTAX с PRINX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX).

PRTAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 1976 г.. PRINX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 окт. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTAX или PRINX.

Доходность

Сравнение доходности PRTAX и PRINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTAX:

0.13

PRINX:

0.07

Коэф-т Сортино

PRTAX:

0.09

PRINX:

0.03

Коэф-т Омега

PRTAX:

1.01

PRINX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PRTAX:

0.03

PRINX:

-0.01

Коэф-т Мартина

PRTAX:

0.11

PRINX:

-0.02

Индекс Язвы

PRTAX:

1.96%

PRINX:

2.05%

Дневная вол-ть

PRTAX:

6.07%

PRINX:

6.05%

Макс. просадка

PRTAX:

-17.64%

PRINX:

-15.70%

Текущая просадка

PRTAX:

-4.30%

PRINX:

-4.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRTAX показывает доходность -2.56%, а PRINX немного ниже – -2.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRTAX имеют среднегодовую доходность 2.04%, а акции PRINX немного впереди с 2.13%.

PRTAX

С начала года

-2.56%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-2.80%

1 год

0.76%

3 года

2.28%

5 лет

1.17%

10 лет

2.04%

PRINX

С начала года

-2.60%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-2.90%

1 год

0.49%

3 года

2.16%

5 лет

1.21%

10 лет

2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Income Fund

T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund

Сравнение комиссий PRTAX и PRINX

PRTAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PRINX в 0.50%.

PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund
PRINX
T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTAX и PRINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRTAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRINX
Ранг риск-скорректированной доходности PRINX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRINX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRINX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRINX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRINX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRINX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTAX c PRINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRTAX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа PRINX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTAX и PRINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTAX и PRINX

Дивидендная доходность PRTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности PRINX в 3.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		3.60%3.36%3.03%3.03%2.42%2.85%3.28%3.61%3.64%3.82%3.79%3.83%
PRINX
T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund		3.52%3.30%2.97%2.66%2.13%2.64%2.87%3.12%3.19%3.32%3.42%3.53%

Просадки

Сравнение просадок PRTAX и PRINX

Максимальная просадка PRTAX за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки PRINX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTAX и PRINX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRTAX и PRINX

T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) имеют волатильность 1.13% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...