PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRTAX с ABHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRTAX и ABHYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PRTAX и ABHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%175.00%180.00%185.00%190.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
172.82%
186.00%
PRTAX
ABHYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTAX:

0.61

ABHYX:

1.22

Коэф-т Сортино

PRTAX:

0.86

ABHYX:

1.66

Коэф-т Омега

PRTAX:

1.13

ABHYX:

1.27

Коэф-т Кальмара

PRTAX:

0.42

ABHYX:

0.51

Коэф-т Мартина

PRTAX:

2.48

ABHYX:

5.74

Индекс Язвы

PRTAX:

0.89%

ABHYX:

0.87%

Дневная вол-ть

PRTAX:

3.63%

ABHYX:

4.09%

Макс. просадка

PRTAX:

-17.63%

ABHYX:

-26.33%

Текущая просадка

PRTAX:

-2.39%

ABHYX:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, PRTAX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ABHYX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции PRTAX уступали акциям ABHYX по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.09% соответственно.


PRTAX

С начала года

1.61%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

0.74%

1 год

2.11%

5 лет

1.13%

10 лет

2.23%

ABHYX

С начала года

4.76%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.00%

5 лет

1.15%

10 лет

3.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRTAX и ABHYX

PRTAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ABHYX в 0.59%.


ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund
График комиссии ABHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии PRTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRTAX c ABHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRTAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.581.22
Коэффициент Сортино PRTAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.821.66
Коэффициент Омега PRTAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.27
Коэффициент Кальмара PRTAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.400.51
Коэффициент Мартина PRTAX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.365.74
PRTAX
ABHYX

Показатель коэффициента Шарпа PRTAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ABHYX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTAX и ABHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
1.22
PRTAX
ABHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTAX и ABHYX

Дивидендная доходность PRTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности ABHYX в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund
3.05%3.03%3.03%2.42%2.85%3.28%3.61%3.63%3.80%3.79%3.82%4.02%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund
3.86%4.01%3.74%2.93%3.36%3.50%3.89%3.63%3.61%3.93%4.14%4.47%

Просадки

Сравнение просадок PRTAX и ABHYX

Максимальная просадка PRTAX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки ABHYX в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTAX и ABHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.39%
-4.83%
PRTAX
ABHYX

Волатильность

Сравнение волатильности PRTAX и ABHYX

T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) имеют волатильность 1.43% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43%
1.43%
PRTAX
ABHYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab