Сравнение PRTAX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
PRTAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 1976 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTAX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTAX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTAX T. Rowe Price Tax Free Income Fund | 0.14% | 4.45% | 5.18% | 9.82% | -10.81% | 2.85% | 4.87% | 7.25% | 0.70% | 5.17% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTAX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PRTAX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.69% против 2.09% соответственно.
PRTAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 2.69%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTAX и VTEB
PRTAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
PRTAX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
PRTAX
VTEB
Сравнение PRTAX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTAX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.69 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTAX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.45 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PRTAX и VTEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTAX и VTEB
Дивидендная доходность PRTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTAX T. Rowe Price Tax Free Income Fund | 3.78% | 4.61% | 5.90% | 5.55% | 2.20% | 2.42% | 2.85% | 3.28% | 3.61% | 3.63% | 3.80% | 3.78% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRTAX и VTEB
Максимальная просадка PRTAX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTAX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTAX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -17.00% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -3.45% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -12.64% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.68% | -17.00% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.86% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -2.35% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.17% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTAX и VTEB
Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PRTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTAX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.37% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 1.87% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 4.00% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 3.88% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.25% | -1.04% |