PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTAX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRTAX и VTEB составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PRTAX с VTEB

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

PRTAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 1976 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTAX или VTEB.

Доходность

Сравнение доходности PRTAX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTAX:

0.13

VTEB:

0.22

Коэф-т Сортино

PRTAX:

0.09

VTEB:

0.17

Коэф-т Омега

PRTAX:

1.01

VTEB:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRTAX:

0.03

VTEB:

0.11

Коэф-т Мартина

PRTAX:

0.11

VTEB:

0.32

Индекс Язвы

PRTAX:

1.96%

VTEB:

1.62%

Дневная вол-ть

PRTAX:

6.07%

VTEB:

4.76%

Макс. просадка

PRTAX:

-17.64%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

PRTAX:

-4.30%

VTEB:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, PRTAX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -1.73%.

PRTAX

С начала года

-2.56%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-2.80%

1 год

0.76%

3 года

2.28%

5 лет

1.17%

10 лет

2.04%

VTEB

С начала года

-1.73%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-2.17%

1 год

1.14%

3 года

2.02%

5 лет

0.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Income Fund

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Сравнение комиссий PRTAX и VTEB

PRTAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTAX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRTAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTAX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRTAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTAX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTAX и VTEB

Дивидендная доходность PRTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VTEB в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		3.60%3.36%3.03%3.03%2.42%2.85%3.28%3.61%3.64%3.82%3.79%3.83%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.28%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRTAX и VTEB

Максимальная просадка PRTAX за все время составила -17.64%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTAX и VTEB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRTAX и VTEB

T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.13% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...