PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSVX с NSMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRSVX с NSMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) and NSMVX (North Star Micro Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PRSVX returned 10.53%/yr vs 9.27%/yr for NSMVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRSVX charges 0.78%/yr vs 1.30%/yr for NSMVX.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и NSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и North Star Micro Cap Fund (NSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у NSMVX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции PRSVX превзошли акции NSMVX по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.27% соответственно.

PRSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
1.33%
С начала года
16.23%
6 месяцев
15.04%
1 год
31.99%
3 года*
15.95%
5 лет*
6.18%
10 лет*
10.53%

NSMVX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.01%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.80%
3 года*
12.72%
5 лет*
0.78%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRSVX и NSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		16.23%8.31%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%
NSMVX
North Star Micro Cap Fund		10.02%-0.97%15.30%22.31%-24.84%14.12%37.19%19.52%-13.50%4.84%

Correlation

The correlation between PRSVX and NSMVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г.

0.84

The correlation between PRSVX and NSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

North Star Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с BIGRXPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с DFSVXPRSVX с VSMAX
Часто сравнивают с NSMVX:
NSMVX с NSBDXNSMVX с NSOIXNSMVX с NSDVXNSMVX с CSMDXNSMVX с IPSIXNSMVX с AUERXNSMVX с AZBIX

Доходность на риск

PRSVX vs. NSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NSMVX
Ранг доходности на риск NSMVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSMVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSMVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSMVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSMVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSMVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSVX c NSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и North Star Micro Cap Fund (NSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSVXNSMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.97

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.56

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.35

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

3.85

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSVX vs. NSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа NSMVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и NSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSVXNSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.97

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и NSMVX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки NSMVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и NSMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRSVXNSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-41.32%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.98%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-22.82%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-40.82%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

-41.32%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.99%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-10.44%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.54%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и NSMVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 4.52%, в то время как у North Star Micro Cap Fund (NSMVX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRSVXNSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.23%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

11.92%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

18.05%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

19.78%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

20.12%

+0.91%

Сравнение комиссий PRSVX и NSMVX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NSMVX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и NSMVX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности NSMVX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSMVX
North Star Micro Cap Fund		3.38%3.72%2.98%0.72%0.26%3.30%0.01%0.94%7.51%3.22%3.34%5.11%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		10.18%11.83%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Часто задаваемые вопросы

PRSVX and NSMVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSMVX has higher volatility (5.23%) compared to PRSVX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PRSVX dropped -55.37% vs NSMVX's -41.32%.

PRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRSVX и NSMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор