Сравнение NSMVX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Auer Growth Fund (AUERX).
NSMVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NSMVX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSMVX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 1.40% | -0.97% | 15.30% | 22.31% | -24.84% | 14.12% | 37.19% | 19.52% | -13.50% | 4.84% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, NSMVX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции NSMVX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 8.79% против 14.73% соответственно.
NSMVX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 8.79%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSMVX и AUERX
NSMVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
NSMVX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
NSMVX
AUERX
Сравнение NSMVX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSMVX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.07 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.70 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.91 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 13.68 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSMVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.07 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.74 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между NSMVX и AUERX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSMVX и AUERX
Дивидендная доходность NSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 3.67% | 3.72% | 2.98% | 0.72% | 0.26% | 3.30% | 0.01% | 0.94% | 7.51% | 3.22% | 3.34% | 5.11% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSMVX и AUERX
Максимальная просадка NSMVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMVX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSMVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -67.23% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -13.70% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -34.80% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -51.89% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.91% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -25.10% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.92% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSMVX и AUERX
North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 5.64% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSMVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.82% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.69% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 19.73% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 24.95% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 24.37% | -4.34% |