Сравнение NSMVX с NSOIX
NSMVX (North Star Micro Cap Fund) and NSOIX (North Star Opportunity Fund) are both mutual funds - NSMVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by North Star, while NSOIX is a Diversified Portfolio fund managed by North Star. Over the past 10 years, NSMVX returned 9.27%/yr vs 9.24%/yr for NSOIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NSMVX и NSOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSMVX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у NSOIX с доходностью 8.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSMVX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции NSOIX немного отстают с 9.24%.
NSMVX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 9.27%
NSOIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам NSMVX и NSOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 10.02% | -0.97% | 15.30% | 22.31% | -24.84% | 14.12% | 37.19% | 19.52% | -13.50% | 4.84% |
NSOIX North Star Opportunity Fund | 8.71% | 12.60% | 10.84% | 13.65% | -23.08% | 20.83% | 17.57% | 26.61% | -10.18% | 11.91% |
Correlation
The correlation between NSMVX and NSOIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between NSMVX and NSOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSMVX vs. NSOIX — Ранг доходности на риск
NSMVX
NSOIX
Сравнение NSMVX c NSOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и North Star Opportunity Fund (NSOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSMVX | NSOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.83 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 14.42 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSMVX | NSOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.68 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.35 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NSMVX и NSOIX
Максимальная просадка NSMVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки NSOIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMVX и NSOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSMVX | NSOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -33.29% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -7.38% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -18.24% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -27.89% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -33.29% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.05% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -6.51% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.96% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSMVX и NSOIX
North Star Micro Cap Fund (NSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с North Star Opportunity Fund (NSOIX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что NSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSMVX | NSOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.17% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 7.57% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 10.56% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 14.55% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 15.61% | +4.51% |
Сравнение комиссий NSMVX и NSOIX
И NSMVX, и NSOIX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSMVX и NSOIX
Дивидендная доходность NSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности NSOIX в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 3.38% | 3.72% | 2.98% | 0.72% | 0.26% | 3.30% | 0.01% | 0.94% | 7.51% | 3.22% | 3.34% | 5.11% |
NSOIX North Star Opportunity Fund | 5.72% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
NSMVX and NSOIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSMVX has higher volatility (5.23%) compared to NSOIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, NSMVX dropped -41.32% vs NSOIX's -33.29%.
NSOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSMVX и NSOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор