Сравнение NSMVX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
NSMVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности NSMVX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSMVX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 1.40% | -0.97% | 15.30% | 22.31% | -24.84% | 14.12% | 37.19% | 19.52% | -13.50% | 4.84% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NSMVX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции NSMVX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.49% соответственно.
NSMVX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 8.79%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSMVX и BOSOX
NSMVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
NSMVX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
NSMVX
BOSOX
Сравнение NSMVX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSMVX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.11 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -0.03 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.04 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -0.13 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSMVX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.11 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NSMVX и BOSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSMVX и BOSOX
Дивидендная доходность NSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 3.67% | 3.72% | 2.98% | 0.72% | 0.26% | 3.30% | 0.01% | 0.94% | 7.51% | 3.22% | 3.34% | 5.11% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок NSMVX и BOSOX
Максимальная просадка NSMVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMVX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSMVX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -51.32% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.89% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -22.36% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -36.79% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -14.43% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -7.26% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.86% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSMVX и BOSOX
North Star Micro Cap Fund (NSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSMVX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.68% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.66% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 19.02% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.84% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 19.56% | +0.47% |