PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
North Star Micro Cap Fund (NSMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

North Star Micro Cap Fund (NSMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538A2996

CUSIP

66538A299

Эмитент

North Star

Дата выпуска

31 мая 2013 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NSMVX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Micro Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

North Star Micro Cap Fund (NSMVX) показал доход в -7.73% с начала года и -1.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSMVX составила 6.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NSMVX

С начала года

-7.73%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

-11.18%

1 год

-1.04%

3 года

5.36%

5 лет

11.19%

10 лет

6.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.41%-3.41%-6.69%-3.46%6.49%-7.73%
2024-2.23%3.32%6.77%-5.44%5.42%-2.44%10.81%-2.56%0.43%-4.31%10.08%-3.74%15.30%
202310.71%-1.85%-1.32%-1.49%-2.25%8.23%4.78%-5.39%-3.38%-2.89%8.01%8.95%22.31%
2022-6.61%0.05%-3.47%-6.63%-0.70%-8.05%5.04%-5.89%-11.04%8.30%5.96%-3.14%-24.84%
20218.04%5.69%2.74%4.78%2.92%-0.26%-3.27%-0.07%-6.04%3.67%-5.20%1.31%14.12%
2020-1.04%-8.37%-23.83%19.17%9.48%8.99%8.44%9.00%-3.66%1.92%16.00%3.76%37.19%
20198.41%5.07%-3.35%3.51%-4.59%6.43%-0.30%-4.88%4.41%-0.35%0.62%4.04%19.52%
20180.78%-1.02%1.81%-1.53%3.71%1.06%0.13%2.96%-3.86%-7.82%-0.89%-8.86%-13.50%
2017-0.97%-1.16%1.25%3.19%-3.30%1.74%-1.71%1.02%5.57%-0.65%0.89%-0.82%4.84%
2016-6.91%0.80%4.52%1.87%1.14%1.26%5.43%2.43%2.85%-2.96%11.19%2.82%26.08%
2015-5.02%1.84%0.33%0.26%-1.72%1.75%-3.66%-3.61%-8.90%4.28%1.66%-1.85%-14.36%
2014-2.85%3.30%2.34%-3.54%1.51%1.84%-2.61%4.53%-3.86%5.40%-0.54%3.80%9.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSMVX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NSMVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

North Star Micro Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.00
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North Star Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.25$1.25$0.27$0.08$1.35$0.00$0.26$1.72$0.91$0.93$1.20$2.41

Дивидендный доход

3.23%2.98%0.72%0.26%3.30%0.01%0.94%7.51%3.23%3.34%5.23%8.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Star Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.04$0.07$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2014$2.41$2.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

North Star Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 41.32%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка North Star Micro Cap Fund составляет 14.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.32%22 авг. 2018 г.39518 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.487
-40.82%10 июн. 2021 г.32726 сент. 2022 г.———
-25.02%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.402
-8.68%15 мар. 2021 г.824 мар. 2021 г.2123 апр. 2021 г.29
-8.32%3 сент. 2014 г.2810 окт. 2014 г.1531 окт. 2014 г.43
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...