- ISIN
- US66538A2996
- CUSIP
- 66538A299
- Эмитент
- North Star
- Дата выпуска
- 31 мая 2013 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSMVX
North Star Micro Cap Fund (NSMVX) прибавил 17.1% с начала года. Текущая цена акции NSMVX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,192.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Star Micro Cap Fund (NSMVX) показал доход в 17.14% с начала года и 21.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSMVX составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
North Star Micro Cap Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 9.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NSMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NSMVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.86% | 2.72% | -5.86% | 8.35% | 1.32% | 7.77% | -2.36% | 17.14% | |||||
| 2025 | -0.41% | -3.41% | -6.69% | -3.46% | 6.49% | 1.94% | 1.47% | 8.04% | -0.13% | -5.90% | 0.99% | 1.18% | -0.97% |
| 2024 | -2.23% | 3.32% | 6.77% | -5.44% | 5.42% | -2.44% | 10.81% | -2.56% | 0.43% | -4.31% | 10.08% | -3.74% | 15.30% |
| 2023 | 10.71% | -1.85% | -1.32% | -1.49% | -2.25% | 8.23% | 4.78% | -5.39% | -3.38% | -2.89% | 8.02% | 8.95% | 22.31% |
| 2022 | -6.61% | 0.05% | -3.47% | -6.63% | -0.70% | -8.05% | 5.04% | -5.89% | -11.04% | 8.30% | 5.96% | -3.14% | -24.84% |
| 2021 | 8.04% | 5.69% | 2.74% | 4.78% | 2.92% | -0.26% | -3.27% | -0.07% | -6.04% | 3.67% | -5.20% | 1.31% | 14.12% |
Метрики бенчмарка
North Star Micro Cap Fund has an annualized alpha of -0.37%, beta of 0.81, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2013.
- This fund participated in 95.05% of S&P 500 Index downside but only 81.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.37%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 81.88%
- Участие в снижении
- 95.05%
Комиссия
Комиссия NSMVX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSMVX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.24 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 9.71 | -4.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Star Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $1.25 | $0.27 | $0.08 | $1.35 | $0.00 | $0.26 | $1.72 | $0.91 | $0.93 | $1.17 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.72% | 2.98% | 0.72% | 0.26% | 3.30% | 0.01% | 0.94% | 7.51% | 3.22% | 3.34% | 5.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Star Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Star Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 41.32%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка North Star Micro Cap Fund составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.32%март 2020 г. | 1y 6mo | 4mo 13d | 1y 11moавг. 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-40.82%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 5mo | 4y 8moиюнь 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.10%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 9mo 9d | 1y 7moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-9.00%март 2026 г. | 21d | 28d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.68%март 2021 г. | 9d | 1mo | 1mo 9dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| NSMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -56.78% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -9.10% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -18.90% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -25.43% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -33.92% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -10.70% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.09% | +2.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSMVX
Добавьте North Star Micro Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSMVX