PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSMVX с NSBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSMVX с NSBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и North Star Bond Fund (NSBDX).

NSMVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NSMVX и NSBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и North Star Bond Fund (NSBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSMVX и NSBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSMVX
North Star Micro Cap Fund		1.40%-0.97%15.30%22.31%-24.84%14.12%37.19%19.52%-13.50%4.84%
NSBDX
North Star Bond Fund		-0.22%3.67%5.17%6.07%-7.23%2.84%0.71%9.36%-3.50%3.03%

Доходность по периодам

С начала года, NSMVX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у NSBDX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции NSMVX превзошли акции NSBDX по среднегодовой доходности: 8.79% против 2.32% соответственно.

NSMVX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
10.84%
3 года*
9.72%
5 лет*
0.32%
10 лет*
8.79%

NSBDX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.16%
1 год
2.91%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Micro Cap Fund

North Star Bond Fund

Часто сравнивают с NSMVX:
NSMVX с NSOIXNSMVX с NSDVXNSMVX с CSMDXNSMVX с AZBIXNSMVX с AUERXNSMVX с BOSOXNSMVX с PRSVX
Часто сравнивают с NSBDX:
NSBDX с NSOIXNSBDX с NSDVXNSBDX с PADZXNSBDX с SCFZXNSBDX с TUIFXNSBDX с CBYYXNSBDX с PMOTX

Сравнение комиссий NSMVX и NSBDX

NSMVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии NSBDX в 1.63%.

NSBDX
North Star Bond Fund
NSMVX
North Star Micro Cap Fund

Доходность на риск

NSMVX vs. NSBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSMVX
Ранг доходности на риск NSMVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSMVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSMVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSMVX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSMVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSMVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NSBDX
Ранг доходности на риск NSBDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSMVX c NSBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и North Star Bond Fund (NSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSMVXNSBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.34

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.79

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

5.95

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSMVX vs. NSBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSMVX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NSBDX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSMVX и NSBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSMVXNSBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.34

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между NSMVX и NSBDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSMVX и NSBDX

Дивидендная доходность NSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности NSBDX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSMVX
North Star Micro Cap Fund		3.67%3.72%2.98%0.72%0.26%3.30%0.01%0.94%7.51%3.22%3.34%5.11%
NSBDX
North Star Bond Fund		4.17%3.72%4.48%3.45%2.49%2.72%3.23%3.34%3.50%3.61%2.98%2.86%

Просадки

Сравнение просадок NSMVX и NSBDX

Максимальная просадка NSMVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки NSBDX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMVX и NSBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSMVXNSBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-18.75%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-2.12%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-8.88%

-31.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-18.75%

-22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.72%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-1.76%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

0.51%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NSMVX и NSBDX

North Star Micro Cap Fund (NSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с North Star Bond Fund (NSBDX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что NSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSMVXNSBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

0.94%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

1.48%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

2.26%

+18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

2.68%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

3.90%

+16.13%