Сравнение PRSNX с SAXIX
PRSNX (T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund) and SAXIX (SA Global Fixed Income Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PRSNX returned 3.90%/yr vs 1.30%/yr for SAXIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PRSNX charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for SAXIX.
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и SAXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у SAXIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции SAXIX по среднегодовой доходности: 3.90% против 1.30% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 3.90%
SAXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение доходности по годам PRSNX и SAXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 1.82% | 9.31% | 5.60% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 1.50% | 4.87% | 5.33% | 4.55% | -6.79% | -1.59% | 0.89% | 3.40% | 1.17% | 1.17% |
Correlation
The correlation between PRSNX and SAXIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2008 г. | 0.43 |
The correlation between PRSNX and SAXIX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSNX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск
PRSNX
SAXIX
Сравнение PRSNX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | SAXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.45 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.66 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 8.75 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.15 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.63 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.65 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и SAXIX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и SAXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSNX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -9.94% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.59% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.87% | -2.65% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -9.94% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -9.94% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.11% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.91% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.48% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и SAXIX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSNX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.59% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 1.48% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 1.97% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 2.73% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 2.08% | +2.05% |
Сравнение комиссий PRSNX и SAXIX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и SAXIX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SAXIX в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 6.63% | 7.87% | 6.36% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 4.78% | 4.85% | 6.01% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 2.16% | 2.83% | 2.11% | 0.85% | 1.25% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
PRSNX and SAXIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRSNX has higher volatility (0.83%) compared to SAXIX (0.59%). In terms of maximum drawdown, PRSNX dropped -19.70% vs SAXIX's -9.94%.
PRSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRSNX и SAXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор