Сравнение PRSNX с SABA
PRSNX (T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund) and SABA (Saba Capital Income & Opportunities Fund II) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PRSNX returned 3.87%/yr vs 2.80%/yr for SABA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и SABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у SABA с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции SABA по среднегодовой доходности: 3.87% против 2.80% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
SABA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам PRSNX и SABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 1.72% | 9.31% | 5.60% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 2.89% | -0.31% | 31.32% | -2.77% | -9.02% | 1.05% | -6.63% | 8.55% | -1.25% | 4.13% |
Correlation
The correlation between PRSNX and SABA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2008 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSNX vs. SABA — Ранг доходности на риск
PRSNX
SABA
Сравнение PRSNX c SABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSNX | SABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.99 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.16 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | -0.31 | +15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и SABA
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки SABA в -32.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и SABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSNX | SABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -32.37% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -10.45% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.87% | -14.96% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -19.76% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -31.39% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -6.00% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -7.56% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 5.42% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и SABA
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.72%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSNX | SABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 2.98% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 8.25% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 11.69% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 14.58% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 16.65% | -12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и SABA
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности SABA в 9.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 6.64% | 7.87% | 6.36% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 9.78% | 9.65% | 8.32% | 11.43% | 9.14% | 7.19% | 4.00% | 6.68% | 5.81% | 4.44% | 4.63% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
PRSNX and SABA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SABA has higher volatility (2.98%) compared to PRSNX (0.72%). In terms of maximum drawdown, PRSNX dropped -19.70% vs SABA's -32.37%.
PRSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRSNX и SABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор