Сравнение SABA с PYGSX

С начала года, SABA показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у PYGSX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции SABA превзошли акции PYGSX по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SABA на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PYGSX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABA и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SABA и PYGSX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SABA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности PYGSX в 4.61%

Максимальная просадка SABA за все время составила -32.37%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABA и PYGSX.

Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что SABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.