Сравнение SABA с DFGFX
SABA (Saba Capital Income & Opportunities Fund II) and DFGFX (DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, SABA returned 2.99%/yr vs 1.81%/yr for DFGFX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SABA и DFGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SABA показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у DFGFX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SABA превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.99% против 1.81% соответственно.
SABA
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.99%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение доходности по годам SABA и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 6.57% | -0.31% | 31.32% | -2.77% | -9.02% | 1.05% | -6.63% | 8.55% | -1.25% | 4.13% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 1.60% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Correlation
The correlation between SABA and DFGFX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SABA vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
SABA
DFGFX
Сравнение SABA c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABA | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.36 | -1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.89 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 5.81 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABA | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.69 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.28 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.34 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.29 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок SABA и DFGFX
Максимальная просадка SABA за все время составила -32.37%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABA и DFGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SABA | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.37% | -4.00% | -28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -1.41% | -9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -2.12% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -4.00% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | -4.00% | -27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | 0.00% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -0.23% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 0.46% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABA и DFGFX
Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что SABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SABA | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.28% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 0.52% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 1.58% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 1.81% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 1.36% | +15.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABA и DFGFX
Дивидендная доходность SABA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности DFGFX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.10% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 9.38% | 9.65% | 8.32% | 11.43% | 9.14% | 7.19% | 4.00% | 6.68% | 5.81% | 4.44% | 4.63% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
SABA and DFGFX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SABA has higher volatility (3.98%) compared to DFGFX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SABA dropped -32.37% vs DFGFX's -4.00%.
DFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SABA и DFGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор