PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABA с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABA с DFGFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

SABA управляется Saba Capital. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SABA и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABA и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		3.03%-0.31%31.32%-2.77%-9.02%1.05%-6.63%8.55%-1.25%4.13%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, SABA показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции SABA превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.59% против 1.75% соответственно.

SABA

1 день
2.84%
1 месяц
4.22%
С начала года
3.03%
6 месяцев
-3.80%
1 год
4.89%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.25%
10 лет*
2.59%

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SABA:
SABA с PGTQXSABA с DFSHXSABA с PRSNXSABA с BRWSABA с DFGBXSABA с DGFFXSABA с EAIIX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий SABA и DFGFX

DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

SABA vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABA
Ранг доходности на риск SABA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABA c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABADFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.71

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.85

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

2.61

-1.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.87

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

5.76

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABA vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABA на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABA и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABADFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.71

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.19

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.29

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.27

-1.85

Корреляция

Корреляция между SABA и DFGFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABA и DFGFX

Дивидендная доходность SABA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		9.57%9.65%8.32%11.43%9.14%7.19%4.00%6.68%5.81%4.44%4.63%4.72%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SABA и DFGFX

Максимальная просадка SABA за все время составила -32.37%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABA и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABADFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.37%

-4.00%

-28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-1.41%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-4.00%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-4.00%

-27.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

0.00%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-0.23%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

0.46%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SABA и DFGFX

Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABADFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

0.22%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

0.44%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

1.56%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

1.81%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

1.36%

+15.30%