- Эмитент
- Saba Capital
- Категория
- Global Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции SABA — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SABA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,198.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) показал доход в 6.57% с начала года и 7.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SABA составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SABA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SABA закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | -0.51% | 4.22% | 2.98% | 1.87% | -1.39% | 6.57% | ||||||
| 2025 | 3.87% | -2.06% | -3.76% | 1.20% | 0.44% | 6.08% | 2.06% | -0.35% | -0.57% | -3.00% | 0.79% | -4.48% | -0.31% |
| 2024 | 2.60% | 1.28% | -0.01% | -0.55% | 2.89% | 2.06% | 8.38% | 2.37% | 0.46% | 1.03% | 5.04% | 2.34% | 31.32% |
| 2023 | 3.25% | -3.36% | 4.07% | -1.35% | -4.87% | 2.46% | 4.36% | -3.23% | -5.61% | 3.33% | -0.54% | -0.60% | -2.77% |
| 2022 | -0.88% | -1.68% | 1.58% | -6.07% | -0.92% | -3.56% | 4.86% | 1.97% | -11.85% | 6.18% | -0.49% | 2.83% | -9.02% |
| 2021 | 1.93% | -1.54% | -2.99% | 4.11% | 2.87% | 0.47% | 0.49% | -1.13% | -1.36% | 2.15% | -1.00% | -2.68% | 1.05% |
Метрики бенчмарка
Saba Capital Income & Opportunities Fund II has an annualized alpha of 6.34%, beta of 0.26, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.31%) than losses (24.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.34%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 38.31%
- Участие в снижении
- 24.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SABA имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SABA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.93 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 13.52 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saba Capital Income & Opportunities Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.75 | $0.87 | $0.79 | $0.75 | $0.44 | $0.82 | $0.70 | $0.57 | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 9.38% | 9.65% | 8.32% | 11.43% | 9.14% | 7.19% | 4.00% | 6.68% | 5.81% | 4.44% | 4.63% | 4.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saba Capital Income & Opportunities Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.16 | $0.80 |
| 2024 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.75 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.20 | $0.87 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.79 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saba Capital Income & Opportunities Fund II показал максимальную просадку в 32.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.
Текущая просадка Saba Capital Income & Opportunities Fund II составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.37%март 2020 г. | 7y 1mo | 4y 8mo | 11y 9moфевр. 2013 г. - нояб. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -27.23%окт. 2008 г. | 7mo 14d | 6mo 16d | 1y 1moмарт 2008 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -22.26%май 2004 г. | 4mo 12d | 5mo 15d | 9mo 27dдек. 2003 г. - окт. 2004 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -21.96%нояб. 1994 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moсент. 1992 г. - февр. 1996 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.81%окт. 2011 г. | 1mo 4d | 1y 3mo | 1y 4moавг. 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| SABA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.37% | -56.78% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -9.10% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -18.90% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -25.43% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | -33.92% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.74% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -10.72% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 1.97% | +3.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SABA
Добавьте Saba Capital Income & Opportunities Fund II в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SABA